谈谈富有争议性的突破交易

很少有交易策略能够像突破交易那样富有争议性—这种策略的追随者和诋毁者一样多。

突破交易策略提供了一个基本的指引，但能否运用好则是一个难点。在技术分析领域里突破交易是最早被人们熟知的交易策略之一，我们真正想知道的是“谁是正确的”。对于交易而言，突破交易是不是一种有效的、可获利的方法？如果是，怎样才能掌握突破交易的精髓？

1、突破

关注区间突破的交易者，主要是在波动已经消失的股票或期货品种中，寻找一个窄幅波动的交易通道或交易区间，目标就是当价格突破区间时就建立相应的头寸，然后一直持有并利用增加的波动性抓住一波趋势行情。

真理是，我们所理解的关于突破交易的思想是错误的。

突破交易涉及的不仅是识别一个通道市场，然后就可以交易了，比如一个上升通道假定被突破了，就可以把通道的下边界设为止损点（或者是相反）。“洗盘”描述了一个正常的情境。通道的下边界被强有力突破，然后接下来的15分钟K线又突破了通道的上边界—传统的止损点就设在这里。“洗盘”就这样很快地发生了，然后价格在上午的大部分时间里又突破下边界。

运用传统的突破策略，早期的洗盘会把许多交易者的空头头寸洗出。对于一个空头而言，不仅利润不能获取，反而最终原本正确的头寸竟会带来亏损，这就是课本中典型的突破交易失败的案例。

仅因为上述亏损的交易而放弃该策略，对于我们理解如何利用该策略赚钱是没有任何用处的。有很多提示表明这个洗盘是高风险的，即使通道交易策略本身是一个很好的交易策略，现在关注的是，你怎么看？

2、成功的符号

在区间突破交易中，首先需要考虑的是动能（momentum）或者是价格在通道内运动的速度。交易通道是一系列更短的趋势构成的，价格在支撑线和压力线内上下波动（或者说是通道的下边界和上边界）。通道内价格运动的动能不仅可以指引突破的方向，还可以判断突破是否具有持续性。

在一个交易区间内，向上运动的动能比向下运动的动能要缓慢，这时向下突破的概率就很大。在“洗盘”的突破中，情况刚好相反。在区间突破前，通道内向上运动比向下运动要强。

“时间就是一切”描述了在同样的时间框架下，两天前出现的同一状况（因为这涉及一个更宽的交易区间，这个策略还是有一点不同的）。

无论策略如何运用，交易者的主要目标是保持绩效的一致性。一个理想的策略就是回报比风险大，同时这样的概率超过50%，而很少的突破策略可以达到这个目标。然而通过运用区间内部本身的出发点来设置入场条件，同时把动能考虑进来，止损点数就可以减少1/3甚至1/2，同时成功的概率却增加。

没有掌握好突破交易策略而带来的烦恼可能会有，但会产生更好的收益，当然交易次数就会降低。对于每一个交易者而言，找到一个合适的水平是很困难的，因为更高的准确率并不一定总会转化成较高的收益。

来源：期货实战排排网

Tags：系统交易   交易系统   期货入门

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